Альберт Николаевич Ширяев (род. 12 октября 1934, Щёлково Московская область) — советский и российский математик; академик РАН (член-корреспондент РАН с 1997), заведующий кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета МГУ; заведующий лабораторией статистики случайных процессов Математического института им. В. А. Стеклова; действительный член Европейской Академии (1990); президент Российского общества актуариев (1994); вице-президент Международного общества по финансовой математике (1996); почётный член Королевского статистического общества Великобритании (1985); член Международного статистического института, Института математической статистики (США), ММО; вице-президент общества Бернулли по теории вероятностей и математической статистике (1987—1989); президент общества Бернулли (1989—1991); член редколлегий журналов «Успехи математических наук», «Теория вероятностей и её применения», «Analysis Mathematica», «Stochastics», «Sequential Analysis», «Probability and Mathematicel Statistics», «Finance and Stochastics»; ученик А. Н. Колмогорова.
Биография
Окончил механико-математический факультет МГУ (1957), ученик А. Н. Колмогорова. С 1957 года работает в Математическом институте РАН им. В. А. Стеклова (с 1986 года — заведующий Лабораторией статистики случайных процессов).
В 1961 году защитил кандидатскую, в 1967 году — докторскую диссертацию «Исследования по статистическому последовательному анализу». Профессор механико-математического факультета МГУ с 1971 года.
С 1996 года является заведующим кафедрой теории вероятностей мехмата МГУ (преемник скончавшегося в декабре 1995 года Б. В. Гнеденко).
С самого начала (с 2007 года) работает в Школе анализа данных Яндекса, читает там курс «Основы стохастики. Стохастические модели» и «Вероятностное моделирование статистических данных и их анализ».
Действительный член Европейской Академии (1990). Почётный доктор Фрайбургского университета имени Альберта и Людвига (Германия, 2000), почётный профессор Амстердамского университета (Нидерланды, 2002).
Научные интересы
Основные труды А. Н. Ширяева относятся к теории вероятностей и математической статистике. Им получены основополагающие результаты в нелинейной спектральной теории случайных процессов, по проблемам наискорейшего обнаружения случайно появляющихся целей, в статистическом последовательном анализе, нелинейной фильтрации, стохастическом исчислении случайных процессов, теории мартингалов. Ему также принадлежит заслуга в развитии исследований в России по финансовой математике.
Награды
- Премия имени А. А. Маркова АН СССР (1977)
- Премия имени А. Н. Колмогорова РАН (1994)
- Признан человеком года Американским биографическим институтом в 1994 году
- Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (2003)
Публикации
- «Статистический последовательный анализ» (1969; изд. на англ. яз., 1972)
- «Статистика случайных процессов» (в соавт. с Р. Липцер, 1974; изд. на англ. яз., 1977, на польском яз., 1981)
- «Теория мартингалов» (в соавт. с Р. Липцер, 1986; изд. на англ. яз., 1989)
- «Предельные теоремы для случайных процессов» (with J.Jacod, 1987; на русском яз., 1992)
- «Воспоминания об А. Н. Колмогорове»
- «Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений» (М.: ФМОП, МЦНМО, 2011)
- «Вероятность» (1-е изд. 1980; 2-е изд. 1989; 3-е изд. в 2 кн. 2004; изд. на англ. и нем. яз.)
- «Вероятность» в 2 кн. «Вероятность—1» — 552 с., «Вероятность—2» — 416 с. (5-е изд., 2011)
