Станислав Анатольевич Анатольев — российский экономист, эконометрист, профессор экономики Российской экономической школы, директор исследовательского центра «Российская экономическая школа». С 30 мая по 30 сентября 2013 года, после отставки Сергея Гуриева, исполнял обязанности ректора РЭШ.
В 1992 году С. Анатольев окончил МФТИ по специальности «прикладная математика», затем, в 1995 году — Российскую экономическую школу со степенью магистра экономики. После обучения в России уехал в США, где в 1997 году окончил Висконсинский университет в Мадисоне со степенью магистра экономики, а в 2000 году там же получил докторскую степень Ph.D. по экономике. С 2000 года начинает преподавание в РЭШ.
Работы С. Анатольева были опубликованы в ведущих международных научных изданиях, включая такие престижные, как Econometrica, Econometric Theory, Economics Letters, Journal of Business and Economic Statistics и представлены на многих международных экономических конференциях. В рейтинге RePEc российских экономистов по состоянию на ноябрь 2009 года занимает 5 место. Кроме того осенью 2006 года основал эконометрический журнал на русском языке «Квантиль», где он также является главным редактором.
Основные публикации
Метод моментов
- Inference in regression models with many regressors, Journal of Econometrics, 2011
- Specification Testing in Models with Many Instruments (with Nikolay Gospodinov), Econometric Theory, 2010
- Instrumental variables estimation of heteroskedastic linear models using all lags of instruments (with Kenneth West and Ka-fu Wong), Econometric Reviews, 2009
- Method-of-moments estimation and choice of instruments: numerical computations, Economics Letters, 2008
- Optimal instruments in time series: a survey, Journal of Economic Surveys, 2007
- Redundancy of lagged regressors revisited, Econometric Theory (Notes and Problems), 2007
- GMM, GEL, serial correlation, and asymptotic bias, Econometrica, 2005
- The form of the optimal nonlinear instrument for multiperiod conditional moment restrictions, Econometric Theory, 2003
- Redundancy of lagged regressors in a conditionally heteroskedastic time series regression, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2003
- Autoregression and redundant instruments, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003
Прогнозирование и предсказуемость временных рядов
- Modeling financial return dynamics via decomposition (with Nikolay Gospodinov), Journal of Business and Economic Statistics, 2010
- Nonparametric retrospection and monitoring of predictability of financial returns, Journal of Business and Economic Statistics, 2009
- Multi-market direction-of-change modeling using dependence ratios, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2009
- Using all observations when forecasting under structural breaks (with Victor Kitov), Finnish Economic Papers, 2007
- A trading approach to testing for predictability (with Alexander Gerko), Journal of Business and Economic Statistics, 2005
Асимметричные потери
- Dynamic modeling under linear-exponential loss, Economic Modelling, 2009
- Kernel estimation under linear-exponential loss, Economics Letters, 2006
Различные эконометрические методы и явления
- Tests in contingency tables as regression tests (with Grigory Kosenok), Economics Letters, 2010
- An alternative to maximum likelihood based on spacings (with Grigory Kosenok), Econometric Theory (Notes and Problems), 2005
- Inference when a nuisance parameter is weakly identified under the null hypothesis, Economics Letters, 2004
- Serial correlation and asymptotic variance, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001
- Conditional and unconditional correlatedness and heteroskedasticity, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001—2002
- Nonparametric estimation of nonlinear rational expectations models, Economics Letters, 1999
Российский финансовый рынок
- A 10-year retrospective on the determinants of Russian stock returns, Research in International Business and Finance, 2008
- Trade intensity in the Russian stock market: dynamics, distribution and determinants (with Dmitry Shakin), Applied Financial Economics, 2007
- The term structure of Russian interest rates (with Sergey Korepanov), Applied Economics Letters, 2003
Бутстрап
- Robustness of residual-based bootstrap to composition of serially correlated errors, Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009
- Markov chain approximation in bootstrapping autoregressions (with Andrey Vasnev), Economics Bulletin, 2002
Панельный анализ
- Electoral behavior of US counties: a panel data approach, Economics Bulletin, 2002
- Durbin-Watson statistic and random individual effects, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003
Статьи на русском языке
- Nonparametric regression, Quantile, 2009
- Where to find data on the Web? (with Alexander Tsyplakov), Quantile, 2009
- Review of English textbooks in time series analysis, Quantile, 2008
- Making econometric reports, Quantile, 2008
- The basics of bootstrapping, Quantile, 2007
- Review of English textbooks in econometrics, Quantile, 2007
- Optimal instruments, Quantile, 2007
- Testing for pedictability, Quantile, 2006
- Асимптотические приближения в современной эконометрике, Экономика и математические методы, 2005
- Лудить совсем несложно, Юный Техник, 1988